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Buch, Hörbücher:

Stochastische Prozesse

Seite 2

Stochastic processes

Maurice Girault

Gebundene Ausgabe

Zeitreihenanalyse auf nichtstationären stochastischen Prozessen mit Anwendungen in Ökonomie und Medizin

Stefan Liehr

Taschenbuch

Modellierung von Finanzmärkten durch Sprung-Diffusions-Prozesse

Thilo Volz

Taschenbuch

Zum Hedging Europäischer Aktienoptionen bei stochastischen Volatilitäten (Quantitative Ökonomie)

Rainer Holtrode

B, Broschiert

Stochastische Prozesse und Modelle

Taschenbuch

Stoppmengen und Palmsche Maße für Poissonsche Modelle der Stochastischen Geometrie

Volker Baumstark

Taschenbuch

Schnittdichten Inhomogener Poissonprozesse

Lars Michael Hoffmann

Taschenbuch

Temporale Aggregation von heteroskedastischen Prozessen: Stochastische Differenzengleichungen versus Stochastische Differentialgleichungen unter ... und nichtlinearer Fokker-Planck-Dynamik

Sabine Hegewald

Taschenbuch

Zur Modellierung des Risikos von Aktien, gemessen als Volatilität, existieren Ansätze sowohl in diskreter Zeit (z. B. G A R C H, G J R, A P A R C H, F I G A R C H) als auch in stetiger Zeit ( Geometrische Brownsche Bewegung, Ornstein-Uhlenbeck-Prozesse, Modelle Stochastischer Volatilität). Die Frage nach dem Verhalten der Prozesse bei Änderung des Zeitintervalls zwischen den beobachteten Daten führt einerseits zu analytischen Darstellungen der Prozessparameter in Abhängigkeit vom Zeitintervall, zum anderen zu Approximationsschemata beim Übergang von diskreten zu stetigen Zeitintervallen et vice versa. Erkenntnisse aus der Untersuchung turbulenter Strömungen fließen sowohl analytisch als auch in Form umfangreicher Simulationsstudien in die Betrachtung ein. Praktische Anwendung finden die vorgestellten Konzepte in einer Untersuchung von Aktien des Dow Jones Industrial Average ( D J I A).