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Stochastische Prozesse

Seite 2
Stochastic processes - Maurice Girault

Stochastic processes

Maurice Girault

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Zeitreihenanalyse auf nichtstationären stochastischen Prozessen mit Anwendungen in Ökonomie und Medizin - Stefan Liehr

Zeitreihenanalyse auf nichtstationären stochastischen Prozessen mit Anwendungen in Ökonomie und Medizin

Stefan Liehr

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Modellierung von Finanzmärkten durch Sprung-Diffusions-Prozesse - Thilo Volz

Modellierung von Finanzmärkten durch Sprung-Diffusions-Prozesse

Thilo Volz

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Zum Hedging Europäischer Aktienoptionen bei stochastischen Volatilitäten (Quantitative Ökonomie) - Rainer Holtrode

Zum Hedging Europäischer Aktienoptionen bei stochastischen Volatilitäten (Quantitative Ökonomie)

Rainer Holtrode

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Stochastische Prozesse und Modelle

Stochastische Prozesse und Modelle

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Stoppmengen und Palmsche Maße für Poissonsche Modelle der Stochastischen Geometrie - Volker Baumstark

Stoppmengen und Palmsche Maße für Poissonsche Modelle der Stochastischen Geometrie

Volker Baumstark

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Schnittdichten Inhomogener Poissonprozesse - Lars Michael Hoffmann

Schnittdichten Inhomogener Poissonprozesse

Lars Michael Hoffmann

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Temporale Aggregation von heteroskedastischen Prozessen: Stochastische Differenzengleichungen versus Stochastische Differentialgleichungen unter ... und nichtlinearer Fokker-Planck-Dynamik - Sabine Hegewald

Temporale Aggregation von heteroskedastischen Prozessen: Stochastische Differenzengleichungen versus Stochastische Differentialgleichungen unter ... und nichtlinearer Fokker-Planck-Dynamik

Sabine Hegewald

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Zur Modellierung des Risikos von Aktien, gemessen als Volatilität, existieren Ansätze sowohl in diskreter Zeit (z. B. G A R C H, G J R, A P A R C H, F I G A R C H) als auch in stetiger Zeit ( Geometrische Brownsche Bewegung, Ornstein-Uhlenbeck-Prozesse, Modelle Stochastischer Volatilität). Die Frage nach dem Verhalten der Prozesse bei Änderung des Zeitintervalls zwischen den beobachteten Daten führt einerseits zu analytischen Darstellungen der Prozessparameter in Abhängigkeit vom Zeitintervall, zum anderen zu Approximationsschemata beim Übergang von diskreten zu stetigen Zeitintervallen et vice versa. Erkenntnisse aus der Untersuchung turbulenter Strömungen fließen sowohl analytisch als auch in Form umfangreicher Simulationsstudien in die Betrachtung ein. Praktische Anwendung finden die vorgestellten Konzepte in einer Untersuchung von Aktien des Dow Jones Industrial Average ( D J I A).

Stochastische Modellierung lexikalischer Evolutionsprozesse . (Philologia / Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse) - Edda Leopold

Stochastische Modellierung lexikalischer Evolutionsprozesse . (Philologia / Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse)

Edda Leopold

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Stochastische Prozesse zur Analyse des Kaufverhaltens . Theoretische Ansätze und eine empirische Anwendung (Schriftenreihe Innovative Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis) - Frank Oerthel

Stochastische Prozesse zur Analyse des Kaufverhaltens . Theoretische Ansätze und eine empirische Anwendung (Schriftenreihe Innovative Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis)

Frank Oerthel

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24.05.2022  10